Free Trading System Backtesting Programvare

Institusjonell klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lav latency data feeds støttes (behandling hastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data) - C og Basert strategi backtesting og optimalisering - Multiple meglere kjøring støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalagring og ta imot sanntid eller ultra lav latens markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og utføre forhåndsdefinerte strategier - multi-asset, multi-period low latency data , støttes flere meglere i institusjonell klassedatabase Entusiastisk strategi for distribusjon av strategier: - OpenQuant - C og VisualBasic porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc. flere meglere og data feeds støttet - QuantTrader - produksjon trading miljø - QuantBase - sentralisert datastyring - QuantRouter - data - og bestillingsruting Institusjonell klassen datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - Multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, f. eks. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan bruke IDE til å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjørestøtte støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordre Institutional - klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - multi-asset løsning (forex, opsjoner, futures, aksjer, ETFs, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc.), flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikert programvareplattform integrert med Tradestations-data for backtesting og auto-trading: - Daglige intradagdata (oss aksjer for 43 år, futures for 61 år) - praktisk for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs , futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex-fri for Tradestation brokerage klienter - 249,95 per måned for ikke-profesjonelle (kun Tradestation programvareplattform uten megling) - 299,95 per måned for fagfolk (Kun Tradestation programvareplattform uten megling) Dedikert Programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - Direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - engangsavgift 279 for standardutgave eller 339 for profesjonell utgave Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc. - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - FXCM og Interactive Brokers support - gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt Salesseertrading for andre alternativer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - støtter dagligintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), C scripting - programvareutvidelser støttet - data feedshåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse: - Axioma eller tredje del y data-faktor analyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting engine, grafikk, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss systemredaktør, gå fremoveranalyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc. - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - direkte link til interaktive meglere, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fro m tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre - grunnleggende funksjonalitet (EoD-funksjonalitet) - gratis - avansert funksjonalitet - lease fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) som støtter dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual Basic - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, 245 for avansert versjon (gratis dataleverandører) - 595 for Premium versjon (støtte flere datalagere og meglere) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler ( teknisk analyse) - innbygget data for aksjer, futures og forex (daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.) - prising fra 45 måneder til 295 måneder (prisene avhenger av tilgjengeligheten av data) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - bruker MQL4 språk, brukes hovedsakelig til handel forex markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter Administrere flere kontoer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeed (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte støtte til flere meglere (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed etc.) Webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer ETFs (daglig) - grunnleggende data-baserte data siden 1999 - longshort-strategier, prisbaserte drevsignaler - designer - 139 måneders - manager - 199 måneder - komplett funksjonalitet porteføljeanalyse ved bruk av høyfrekvente markedsdata: Dette produktet er beregnet til bruk av små, mellomstore, høyfrekvente forhandlere. Alle beregninger gjøres ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsforhandlere. - intradag backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen. Modellinnganger fullt kontrollerbare. - 8k marked tick data kilder siden 2012 (aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ). Klienter kan også laste opp egne markedsdata (for eksempel kinesiske aksjer). - 40 porteføljemålinger (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc.) - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjekurser (dailyintraday) data fra QuantQuote - forex data fra FXCM-støttende Trader Interactive Brokers for live trading Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjer og ETFs priser (dailyintraday), siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar (over 600 metrics) - Støtte Interactive Brokers for live trading Webbaserte backtesting-verktøy: - Enkelt å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - Tidsseriemomentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Enkel Momentum og Simple Value aksjekursstrategier Webbasert backtesting verktøy: - Opptil 25 års data for 49 Futures og SP500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer fra 500k til 1 million Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel nettbasert backtesting så ftware: - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-postmeldinger - 1 per backtest og mindre WebCloud-basert backtesting verktøy: - FX (ForexCurrency) data på større par, går tilbake til 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier: - flere egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks , flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - aktivitetsallokeringsstrategier backtests, blandingsfordeling og fakturavalning i én portefølje - gratis på SP 100-universet - 50 måneder eller 480 år - bredere amerikanske investeringsuniverser, britiske EU-aksjer, kapitalfordelingsstrategier Webbasert backtestingscreening verktøy : - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier - fri begrenset funksjonalitet (1 år av data, ingen lagrede backtests etc.) - 50 per måned - full funksjonalitet Gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne arkitektur og fleksibilitet: - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafisk muligheter for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk: - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - Pris på forespørsel her BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013: - Brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramidering, kortvarig stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing - multiple performancerisk rapporter - 74,95 for BacktestingXL Pro Gratis open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker: - Anbefalte utvidelser - pandas (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave er enkelt å bruke webbasert backtesting verktøy for faktorinvestering: - lar brukeren blande flere ETFoptionsfuturesequity-faktorer med bevist alfa over Market-cap benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 Faktorer - 149mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier Webbasert backtesting verktøy: - Enkel å bruke, nettbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og glidende gjennomsnitt strategier på ETFs - flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 månedlig Gratis web b aset backtesting verktøy for å teste lagerplukning strategier: - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet test Kan noen forklare denne tankegangen Ive har alltid vært under inntrykk av at det stammer fra over optimalisert crap som fap turbo (som i regler som quotbuy juli 2007 klokka 3: 13quot). Hvordan relaterer det seg til personlig testing, men Så lenge du ikke er forsinket, ser jeg ikke problemet. Hvis jeg videresender teste et system, og deretter teste det, vil jeg få nøyaktig samme resultat. Kan ikke være denne BS at fortiden ikke gjentar seg selv som nederlandsk var å forkynne det på sin gavetråd. Hva er biff med backtesting Im bare fyren som aldri prøvd, jeg er bare den dumme med strålende flaks og noen ganger en lys ide. Ble medlem Apr 2006 re: Hva backtesting programvare skal jeg få Theres ingenting galt med begrepet backtesting, hvis det brukes fornuftig. La oss si at du ser på et diagram, og du mener at prisen hopper mellom øvre og nedre bollinger-bandene. Så du skriver et script, backtest og finner det ikke lønnsomt. Problemene starter når du endrer den opprinnelige ideen, så kanskje du endrer periodens lengde, eller deviaton, eller kanskje du legger til et stoppfall, eller skaler i eller skaler ut, eller legg til en ekstra indikator osv. Til et slikt punkt du får en anstendig utseende egenkapital cureve. På det tidspunktet har du et alvorlig data mining bias problem. Hvis du bruker backtesting for å fastslå ting som maksimal uttelling, eller for å se hvordan noe utfører seg under spesielle markedsforhold, så er det noe som gjør noe, men selv det er litt meningsløs som markedene ikke er stasjonære. Å bruke det som et verktøy for å finne ideer som tjener penger, er den dumeste tingen tenkelig. Øyeblikket du legger til i noen form for optimalisering, er du på alvorlig dodgy bakken. Det andre problemet er selvsagt at disse verktøyene er kommersielle programvareprodukter, skrevet for å tilfredsstille brukerens krav (og brukerne i det store og verste vet ikke hva de vil), i verste fall er de verktøy som tilbys av folk som tar De andre sidene av handlerne dine Bortsett fra det, er det problemer med de fleste kommersielle produktene, dårlige data, hull i data, indikatorer som ikke beregnes riktig, bizarre quirks i måten backtesteren fungerer på. Men hovedpunktet jeg lager er det ekstremt usannsynlig at et produkt som er ekstremt enkelt å bruke, og krever ingen spesialkunnskap, kommer til å returnere noe meningsfylt. re: Hva backtesting programvare skal jeg få Backtesting er bare et utgangspunkt, bør du videresende test uansett. Gode ​​og dårlige data vil gjøre hele forskjellen mellom en backtest som går opp med fortrinnsresultater. Største fallgruve er kurvmontering, mer enn 4 parametere, og du vil kurvepasse. Id foreslår Ninja-trader av følgende grunner: 1 Strategi-veiviser - stor hjelp til å komme i gang med ingen programmeringskunnskap 2. Fortsett optimeringsprogrammet - reduserer muligheten for kurvenpassing ved hjelp av mekanisk optimalisering. Ovennevnte datakilder er ikke billig. Beste gratis intradagdata er sannsynligvis Dukascopy. Senest redigert av Liquid validity 23 januar 2012 kl 02:10. Automated Trading Software Backtesting Software Automatisert Trading Software Backtesting Software - Følgende er en liste over programvare som gjør det mulig for handelsmenn å backtest andor automatisere trading strategier og systemer. Ikke alle backtesting programvare kan automatisere din handel ved å plassere handler gjennom en megler, men siden de er relaterte typer handelsprogramvare, har Ive valgt å gi deg en liste over ressurser på en side, hvorfra du kan gjøre ytterligere forskning. Hvis du planlegger å bli seriøs om å teste massive mengder intradagdata, vil du kanskje vurdere å få en datamaskin som har en Intel i7-prosessor og Windows 7, 64-biters operativsystem. Det gjør tester kjører mye raskere enn en billigere dual core-datamaskin som kjører på en 32-biters OS. Jeg vet det i motsetning til hva jeg sa om dagskrav til datamaskiner for en diskretionær handelsmann, men å kjøre automatisert handelssoftware eller backtesting programvare er et helt annet dyr og krever mye mer hestekrefter, så å si. Du bør også vite at noen backtesting programvare i kraft av sin design vil kjøre backtests mye raskere på samme datamaskin. ER DU KLAR Å GÅ NED DENNE VOGEN Jeg går fort og forteller deg rett ut, hvis du ikke har noen erfaring med programmering av datamaskiner eller språk som går nedover veien for backtesting, og er algoritmisk handel en lang vei. Det kommer til å kreve utallige timer av din tid for å produsere robuste dagshandelssystemer som gir fortjeneste som er konsistente og pålitelige nok til å handle med ekte penger. Det er veldig fristende å gå nedover denne veien med en drøm om å produsere flere systemer, alle gjør handler automatisk uten følelser involvert i forskjellige aksjer eller til og med forskjellige markeder. Og det er sikkert mulig. Men før du begynner med noe av dette, tror jeg det er lurt å lære å handle som en skjønnsmessig handelsmann først. Du trenger ikke å risikere ekte penger. Du kan bruke en simulator, men minst involvere deg med markedsdynamikk først, før du prøver å komme opp med en mekanisk strategi for å tjene penger. Få en følelse av grunnleggende etterspørsel etter markedstilførsel. Lær hvordan du gjør lavrisikoen til høyverdigshandler som er produsert av et solid dags trading system. Forstå posisjonsstørrelse og handel med penger. Med andre ord, forstå de grunnleggende komponentene i handel før du kommer inn i algoritmisk handel. Jeg antar at det er det meste sunn fornuft, men jeg er sikker på at noen datavitenskapsledere vil bare hoppe rett i en gå for det, og tenker at de skal produsere en minibank med en gang. Hvor bra er programvaresupporten Hvis du har bestemt deg for å se på automatisert handelsprogramvare eller backtesting-programvare, og spesielt hvis du mangler erfaring i dette området, foreslår jeg sterkt at du vurderer en plattform med et sterkt brukerforum eller i det minste gode støtte fra programvaren utbygger. Jeg kan love deg dette med 100 sikkerhet. Du vil bruke forumene for programvareutviklere mye, og du vil stille mange spørsmål. Hvis deres fora er tykke med erfarne, nyttige brukere, kan dette gjøre hele forskjellen mellom å være en frustrert bruker av dyr programvare eller å være en innholds bruker som oppretter resultater. Fordi, vil du ha mange spørsmål som trenger svar. GRUNNLEGGENDE KOMPONENTER AV BACKTESTING OG AUTOMATISK HANDELSPROGRAMVARE Følgende sceenshots er fra Amibroker-programvaren. Jeg har brukt denne programvaren, og jeg vil si at det er veldig bra, billig backtesting programvare, som du kan prøve ut gratis. De fleste backtesting-plattformene har de samme grunnleggende komponentene. De har et område for å legge inn handelsstrategien din ved hjelp av programvarekoden som følger med nedenfor. De har sider for å justere backtesterinnstillingene, stoppene, provisjonene og mange andre detaljer. En side for å velge symboler, filtre og en rekke datestimer for å kjøre backtest på. Etter å ha spilt en backtest vil en side vise resultatene av testen, for eksempel datetime for oppføring og utgang, fortjeneste eller tap av barer i handel, kumulativ fortjeneste, - all handel ved handel. Pilene er plassert på et diagram (er) der alle handler ble skrevet inn og avsluttet i henhold til strategys regler. Alle backtestere har en side for optimalisering av strategys variablene. Noen har 3D-grafikk som lar deg se hvordan endringer i disse variablene påvirker systemets fortjeneste. Backtesting og automatisert trading programvare gir deg et fjell med data, for eksempel nettoresultat, gjennomsnittlig fortjeneste, største seier, vinnere, eksponering, maks. drawdown, profit factor osv., som ville holde enda en workaholic, statistiker lykkelig. Men hvis du er nybegynner, og aldri har hørt det før, vær så snill å huske. Uansett hvor god tallene ser på dine backtests, er de tall som representerer simulerte handler fra tidligere data. Det er absolutt ingen garanti for at systemet ditt vil fungere så godt inn i fremtiden. Tror jeg det er mulig å tjene penger ved hjelp av 100 mekaniske handelssystemer Absolutt. Jeg er ingen ekspert på algoritmisk handel. Som jeg har nevnt, er min erfaring i skjønnsmessig handel. Men, jeg har gjort en god del enkle backtesting, og jeg tror den grunnleggende måten å se på mekanisk handel er den samme som diskresjonær. Du bør være diversifisert i din tilnærming. Å stole på ett enkelt system eller en strategi, vil ikke kutte den. Et system med flere systemer for å jevne ut egenkapitalkurven er den beste måten. Men denne siden handler ikke om testdetaljer. Det handler om å gi deg en ressurs for backtesting og automatisert handelsprogramvare. Så her er en liste over selskaper med lenker som burde holde deg opptatt med å undersøke og demo-ing for en stund. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest Brukt noen av programvaren ovenfor Skriv inn en anmeldelse Lag din egen side på denne nettsiden Har du brukt noen av programvaren eller nettstedene ovenfor Del din erfaring ved å fortelle andre om det. Hvordan er det nyttig? til deg